Volatility Breakout - 1차 그리드 결과
마지막 갱신: 2026-02-05 03:30 KST
무엇을 했나
- Massive에서 mega-cap 50 전체 최근 5년 일봉 aggregates를 로컬 캐시에 저장
- 변동성 돌파 전략의 k/손절(고정%) 조합을 아주 단순한 모델로 1차 스윕
주의 (중요)
- 지금은 “신호 발생 시 매수 후 종가 청산”을 근사 모델로 구현했어.
- 당장 원칙을 그대로 구현하면(종가 매수 + 종가 매도) 수익률이 0이라 의미가 없어져서,
- 진입가를 trigger 가격, 청산가를 종가로 두는 방식으로 바꿔서 대략적인 분포를 보는 단계야.
- 결과 수치는 아직 믿지 말고, 구현 정교화(체결가/슬리피지/수수료/리스크 제약) 후에 다시 봐야 함.
Top 10 (equity, 단순 곱 누적)
| k | stopPct | equity |
|---|---|---|
| 0.3 | off | 35333.57 |
| 0.3 | 0.05 | 34694.15 |
| 0.3 | 0.03 | 27218.76 |
| 0.5 | off | 475.04 |
| 0.5 | 0.05 | 443.91 |
| 0.5 | 0.03 | 259.08 |
| 0.7 | off | 10.96 |
| 0.7 | 0.05 | 9.31 |
| 0.7 | 0.03 | 3.04 |
다음
- 손절을 ATR 기반으로 옵션화
- 포지션 사이징(동일비중 vs 1/vol) 추가
- maxPositions=10 제약을 제대로 반영한 포트폴리오 구성 로직 개선
- 차트(equity curve / drawdown) 생성